среда, октября 29, 2014

Замена файла настроек QUIK по расписанию

Очень часть ошибки возникают при подключении TSLab к QUIK. Не выставляются заявки, не отображаются позиции, просто не подключается поставщик данных. Причиной чаще всего является изменение конфигурации таблиц в QUIK. Даже если вы их не трогали, все равно бывает что все слетает само собой. Решение проблемы есть. Это регулярная замена файла настроек QUIK, который предоставлен брокером и идет в дистрибутиве. Он называется tslab.wnd.
Этот файл всегда должен быть у вас отдельно в неизменном виде, в таком как вам предоставил брокер или из дистрибутива. Этот файл желательно регулярно копировать в папку QuikTSLab и заменять
Для автоматизации этих действий в Windows нужно проделать следующее:

  • Поместить ваш tslab.wnd в корень диска C:
  • Создать текстовый файл (в Блокноте) со следующим содержимым
copy c:\tslab.wnd c:\QuikTSLab\tslab.wnd /Y
  • Отключить в свойствах папки (в Проводнике Вид-Параметры) "Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов"
  • У текстового файла сменить расширение на *.bat.
  • Сохранить этот файл где угодно
  • Открыть Планировщик заданий (через Пуск) и создать новое задание "Запуск программы", указать ему созданный *.bat файл и сказать чтобы ежедневно утром в 9-45 его запускал. 
Планировщик заданий

Всё. Теперь одной проблемой меньше!

вторник, октября 28, 2014

Отзыв о курсе Дмитрия Высоцкого по созданию торговых роботов в TSLab

Дмитрий Высоцкий действительно сможет научить вас создавать торговых роботов на этом курсе и даже даст несколько готовых идей, которые в процессе обучения можно запустить на реальный счет. Если у вас уже есть опыт в трейдинге, вы быстро поймете насколько облегчают жизнь алогоритмизированные системы. Вам останется только следить за ними несколько раз в день. Когда платформа TSLab станет еще более стабильной и совершенной, тогда достаточно будет заходить раз в день - с утра на 5 минут.
 Если вы все еще сомневаетесь - попробуйте придумать куда бы вы могли вложить эти деньги более выгодно, если не в обучение. Вот и я не придумал. Спасибо моему другу Паше Одинцову за то что подтолкнул меня к покупке курса в момент сомнений. Всем прошедшим обучение хочу пожелать не останавливаться в своем развитии, не довольствоваться тем, что вы имеете, а продолжать двигаться только вперед: придумывать новые алгоритмы, улучшать существующие, ставить финансовые цели и делиться своими успехами с нами в закрытой группе ;) Всем удачи, Дмитрию спасибо за хороший курс.
Скриншот доходности одной из моих систем
Система успешно торгует на реальном счете

пятница, октября 03, 2014

VDS / VPS / удаленный рабочий стол для TSLab

Надеюсь все понимают что запускать роботов на собственном компьютере связано с многими рисками: потери связи с интернетом, электропитания, поломки оборудования, вирусы, глюки и так далее.
Поэтому рекомендуется запускать TSLab, как и терминал для ручной торговли на удаленной машине, сервере в дата-центре. Я так и сделал. Изучил рынок, взял тестовый период в AGAVA и 1GB.ru. Во втором случае стоимость приятнее и я остановился на 1Gb.ru.
С необходимыми мне ресурсами, а это Windows Server 2012 x64, 2 Гб процессор, 1536 Мб RAM, 40 Гб HDD, стоимость при оплате на 1 год составила 8340 руб, цена за месяц 695 руб. Дата центр находится в Москве, что тоже плюс.
Реально TSLab с 4 роботами, Квиком и терминалом MT5 занимает вот столько памяти.

Теперь у вас есть выделенный адрес и компьютер, доступный через удаленный доступ с любой ОС и устройства с аптаймом более 99%. Все что вам нужно - проверять с утра подключились ли роботы к бирже.

четверг, октября 02, 2014

Ручной трейдинг. Результаты за Сентябрь

Если верить стейтменту из MT5, с 11 сентября по 30 сентября мне удалось наторговать аж 46%. Даже учитывая то, что я много раз нарушал правила и риски, удалось выплыть в плюс. Поэтому не могу сказать что доволен собой. Самая частая ошибки - нарушение правила "не более 2 убыточных сделок подряд". Порой пытался отыграть просадку, лишь увеличивая её, теряя прибыль целой недели.

Написал себе перед глазами 3 основных правила:

  1. Не заходим без сигнала
  2. Сделка от стопа
  3. Не более 2 убыточных сделок подряд
По поводу первого - нужна четкая стратегия. Знаю, что это мое слабое место, потому что её нет прописанной. Торгую всё подряд - пробой, отбой от уровней, пересечение средней, объемный разворот, сходящийся канал, от границ канала.
По поводу второго - очень хорошее правило и очень простое. Взял на вооружение, убыночные сделки стали отжирать меньше депозита, стал больше думать входить или нет. Если на РТС стоп более 400 п, не вхожу. В идеале стоп 200 п, потенциальная прибыль 3 к 1. 
По поводу третьего - пока сложно остановиться. Поэтому создаю дополнительные ограничения. Если делаю убыточную сделку, уменьшаю стоп с 400 до 200 п. Делаю вторую - уменьшаю лот на 1.

Ну и немного статистики:

Прибыльность: 1.68
Фактор восстановления: 3.65
Прибыльные трейды (% от всех): 165 (62.98%)
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 17
Относительная просадка по балансу: 11.65%
Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 9

Красным выделил то, над чем нужно поработать.

Выводим прибыль

В соответствии со своей стратегией вывожу 20% прибыли в акции, 20% - в кэш. Трачу на себя. Жаль только что от этих 20% осталась одна треть - остальное ушло на уплату налога. Тем не менее, сделал себе подарок на день рождения - MacBook Air 13". По большому счету потратив только то что заработал за месяц на трейдинге и ПАММ счетах. Использую и для трейдинга в том числе. А вообще, получаю удовольствие от трейдинга, очень увлекся. Как говорит Александр Михайлович Герчик, все мы трейдеры - наркоманы. 

суббота, сентября 20, 2014

Уроки 5, 6 и семь. Погружение в конструирование роботов

Программа курса обучения созданию роботов в TSLab настолько насыщенная, что даже в блог писать сил не остается. Делаю домашку. Каждый урок создаем пару новых алгоритмов и оптимизируем предыдущие. Самому нужно прогонять алгоритмы под 4 самых ликвидных фьючерса: РТС, Доллар, Газпром и Сбербанк на четырех таймфреймах: 5, 15, 30, 60 мин. Стратегии объемного разворота на 1 и 5 минутах. Все заносить в таблицы, сравнивать, делать выводы. В итоге 10% мозговой деятельности завершаются 80% рутиной по тестированию и 10% по анализу информации.
Простой робот с трейл-стопом на основе Parabolic SAR

В дальнейшем необходимо будет находить комбинации из стратегии, инструмента и таймфрейма, на котором она будет работать стабильно на разных временных интервалах. Такая стратегия пойдет в работу на реальный счет.
Тестирование и оптимизацию в TSLab лучше делать в 64-битной версии. Она быстрее все делает раза в 2. С Квиком дружит только 32-битная, так что в работе используем её.
Вариантов стратегий и доработок настолько много, что для человека хватит работы надолго. Вы разрабатываете торговых роботов, оптимизируете их, запускаете в работу, а они зарабатывают вам без какого-либо вмешательства, то есть автоматически. Звучит отлично, не правда ли ?
Ну и пара новостей, которыми запомнился день:

  • Произошло IPO Alibaba, наиболее крупное за последние годы размещение. Уже доступны CFD. Можно прикупить немного.
  • Вчера установил iOS 8 на свой iPhone. В целом порадовало обновление. Теперь думаю покупать ли iPhone 6 или лучше для трейдинга дома и вне дома взять дополнительно ноутбук. Пока что захожу удаленно с телефона по RDP на торговый компьютер. Тут опять же выбор Apple Air или что-то на Windows, ведь 9 версия скоро. Глядишь что-то интересное в плане сенсорности придумают. Трансформер пока что видится спорным, но интересным решением. Короче говоря, одного экрана монитора дома уже мало, надо как минимум пару. Подумываю и над этим вариантом, как самым дешевым.