Ручной трейдинг. Результаты за Сентябрь

Если верить стейтменту из MT5, с 11 сентября по 30 сентября мне удалось наторговать аж 46%. Даже учитывая то, что я много раз нарушал правила и риски, удалось выплыть в плюс. Поэтому не могу сказать что доволен собой. Самая частая ошибки - нарушение правила "не более 2 убыточных сделок подряд". Порой пытался отыграть просадку, лишь увеличивая её, теряя прибыль целой недели.

Написал себе перед глазами 3 основных правила:

1. Не заходим без сигнала
2. Сделка от стопа
3. Не более 2 убыточных сделок подряд

По поводу первого - нужна четкая стратегия. Знаю, что это мое слабое место, потому что её нет прописанной. Торгую всё подряд - пробой, отбой от уровней, пересечение средней, объемный разворот, сходящийся канал, от границ канала.

По поводу второго - очень хорошее правило и очень простое. Взял на вооружение, убыночные сделки стали отжирать меньше депозита, стал больше думать входить или нет. Если на РТС стоп более 400 п, не вхожу. В идеале стоп 200 п, потенциальная прибыль 3 к 1. 

По поводу третьего - пока сложно остановиться. Поэтому создаю дополнительные ограничения. Если делаю убыточную сделку, уменьшаю стоп с 400 до 200 п. Делаю вторую - уменьшаю лот на 1.

Ну и немного статистики:

Прибыльность: 1.68
Фактор восстановления: 3.65
Прибыльные трейды (% от всех): 165 (62.98%)
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): 17
Относительная просадка по балансу: 11.65%
Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): 9

Красным выделил то, над чем нужно поработать.

Выводим прибыль

В соответствии со своей стратегией вывожу 20% прибыли в акции, 20% - в кэш. Трачу на себя. Жаль только что от этих 20% осталась одна треть - остальное ушло на уплату налога. Тем не менее, сделал себе подарок на день рождения - MacBook Air 13". По большому счету потратив только то что заработал за месяц на трейдинге и ПАММ счетах. Использую и для трейдинга в том числе. А вообще, получаю удовольствие от трейдинга, очень увлекся. Как говорит Александр Михайлович Герчик, все мы трейдеры - наркоманы. 

Уроки 5, 6 и семь. Погружение в конструирование роботов

Программа курса обучения созданию роботов в TSLab настолько насыщенная, что даже в блог писать сил не остается. Делаю домашку. Каждый урок создаем пару новых алгоритмов и оптимизируем предыдущие. Самому нужно прогонять алгоритмы под 4 самых ликвидных фьючерса: РТС, Доллар, Газпром и Сбербанк на четырех таймфреймах: 5, 15, 30, 60 мин. Стратегии объемного разворота на 1 и 5 минутах. Все заносить в таблицы, сравнивать, делать выводы. В итоге 10% мозговой деятельности завершаются 80% рутиной по тестированию и 10% по анализу информации.

Простой робот с трейл-стопом на основе Parabolic SAR

В дальнейшем необходимо будет находить комбинации из стратегии, инструмента и таймфрейма, на котором она будет работать стабильно на разных временных интервалах. Такая стратегия пойдет в работу на реальный счет.
Тестирование и оптимизацию в TSLab лучше делать в 64-битной версии. Она быстрее все делает раза в 2. С Квиком дружит только 32-битная, так что в работе используем её.
Вариантов стратегий и доработок настолько много, что для человека хватит работы надолго. Вы разрабатываете торговых роботов, оптимизируете их, запускаете в работу, а они зарабатывают вам без какого-либо вмешательства, то есть автоматически. Звучит отлично, не правда ли ?
Ну и пара новостей, которыми запомнился день:

• Произошло IPO Alibaba, наиболее крупное за последние годы размещение. Уже доступны CFD. Можно прикупить немного.
• Вчера установил iOS 8 на свой iPhone. В целом порадовало обновление. Теперь думаю покупать ли iPhone 6 или лучше для трейдинга дома и вне дома взять дополнительно ноутбук. Пока что захожу удаленно с телефона по RDP на торговый компьютер. Тут опять же выбор Apple Air или что-то на Windows, ведь 9 версия скоро. Глядишь что-то интересное в плане сенсорности придумают. Трансформер пока что видится спорным, но интересным решением. Короче говоря, одного экрана монитора дома уже мало, надо как минимум пару. Подумываю и над этим вариантом, как самым дешевым. 

Занятие 4. Начало в TSLab

Возможно кто-то заметил что 3 занятия не было. Его просто объединили вместе со вторым.
Начали изучать конструирование простых роботов на основе индикаторов. Подробно описывать пока не стану, позже расскажу о результатах.

На занятии коуч предложил интересную вещь. Так как у нас большинство трейдеров собираются открывать брокерские счета в Открытии или уже их там открыли, он попросил у Открытия сделать для нас бонусную программу по возврату части комиссии брокера обратно на счет. Что-то вроде скидки на комиссию. В Форексе такое явление распространено и называется рибэйт сервисом, когда вы регистрируйтесь на специальном сайте и получаете возмещение брокерской комиссии и спрэда. Пускай на рынке Фортс комиссии около 2 руб за контракт, но даже это заметно, когда вы торгуете большими объемами или через роботов. Сейчас нужно собрать определенное количество желающих и отослать брокеру. Как только этот рибэйт на ММВБ заработает, я дам знать какие результаты.

Программа минимум в трейдинге

Торгую фьючерсами, можно зарабатывать неплохие деньги. Первое время меня впечатлила возможность зарабатывать по 10% на свой портфель за один торговые день, да что там день - за одну сделку при хорошем движении цены!
Но со временем стремление заработать все и сразу начинает губить твою прибыль. Одну прибыльную сделку губят 5 убыточных, сделанных подряд. Появляется азарт. А это крайне опасно.
Крайне важно контролировать себя и четко соблюдать риск-менеджмент. Если прописали себе потери не более 2% счета на сделку и не более 2 убыточных сделок подряд, так выполняйте. Лимит исчерпан - не торгуем до конца дня. Чертик на одном плече говорит тебе: "Надо отыграться, хотя бы в ноль!", "Упустишь прибыль!", но нужно пересилить себя и прислушаться к голосу разума. Достаточно взглянуть статистику своего счета или дневник трейдера чтобы понять что счет губят именно такие моменты, когда пытаешься отыграться и все больше теряешь.
Ведь несложно посчитать, что достаточно делать всего 20% в месяц, чтобы заработать миллион, начиная со 100 тыс, всего за год с небольшим.

Занятие 2. Торговая система

На предыдущем занятии было задание описать как можно подробнее любую выбранную торговую систему. Для этого необходимо учитывать ряд обязательных составляющих системы, ее структуру.

Структура торговой системы 
 1. Описание инструмента и временного интервала, по которым производится анализ рынка.
 2. Набор индикаторов для каждого такого интервала с сигнальными значениями.
 3. Базовые условия выдачи торговых сигналов на покупку и продажу актива.
 4. Дополнительные фильтрующие индикаторы для уменьшения ложных сигналов.
 5. Защитные ордера фиксации прибыли или убытков - стоп-лосс/лимит-профит ордера. Правила выхода из позиции.
 6. Правила оценки эффективности торговой системы и ее коррекции.
 7. Система риск-менеджмента для защиты капитала, основанная на статистических данных данной стратегии.

Для оценки эффективности торговой системы используются численные параметры, выявляемые на основе тестирования системы.
Можно выделить следующие основные показатели торговой системы:

• Чистый П/У
• Общий MFE
• Средняя прибыльная / убыточная сделка
• Выиграно сделок, %
• Подряд убыточных/прибыльных сделок
• Максимальная просадка
• Профит фактор = сумма доходов / сумма убытков
• Фактор восстановления = доходность за период / максимальная просадка
• MIDD (максимальный нарастающий убыток) 

Данные параметры подходят как для ручной торговли, так и автоматической торговой системы (робота).

Даже если вы торгуете исключительно вручную, необходимо иметь свою четкую торговую стратегию. Иначе невозможно говорить о стабильных результатах торговли. Получение прибыли от случая к случаю нельзя считать трэйдингом, это, скорее, похоже на азартную игру. 

Именно поэтому создание торговых роботов для проверки своей торговой системы является качественным способом оценки эффективности торговой системы на основе численных показателей.

В ходе подготовки домашнего задания мной было найдено в интернете и придумано в голове несколько интересных торговых стратегий, которые уже не терпится "собрать" в TSLab и протестировать. Занятие это безумно увлекательное. Если вы программист, то возможности перед вами во истину безграничные! В конструкторе торговых роботов TSLab вам будет доступен не только конструктор блоков, но и API.
Мне пока все это еще предстоит, но уже сейчас стало безумно интересно начать разрабатывать своих торговых роботов.
С одногруппниками на курсе обучения торговым роботам договорились создать свою закрытую группу и делиться опытом, наработками и тестами стратегий, чтобы стремиться к успеху в синергии с рынком.